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En tout ca ca sera pas en PHP. Au pire c'est du html, au mieux un lecteur Flash.
Mais quoi qu'il en soit, ajouter une musique de fond sur un site aujourd'hui, c'est souvent courir le risque de perdre des visiteurs. Beaucoup surfent déjà avec un lecteur de musique qui tourne, et ne supportent pas qu'on leur impose de la musique en sus.
pour répondre à ta question, à chaque changement de page, la musique va s'arrêter (à moins de programmer les changements de page en Ajax.) donc cela pert son intérêt, non ? sinon il suffit de mettre un simple plugin flv qui lis des mp3, il en existe pas mal de gratuits